伊藤清
原文拼写: 伊藤清
1915–2008, 日本三重县北势町(今员辨市), 日本京都
概率与统计微分方程与动力系统应用与计算数学
日本概率学家,创立随机积分与随机微分方程(伊藤微积分与伊藤公式),为布朗运动建立微积分体系,广泛应用于概率论、物理学与数理金融。
伊藤清就读于东京帝国大学数学系,1938年毕业。受安德烈·柯尔莫哥洛夫测度论概率论与保罗·莱维样本轨道直观思想的启发,他于1939年至1943年供职于东京内阁统计局,在开明上司的支持下于二战期间潜心独立研究。
在1942年的论文《论随机过程(无穷可分概率律)》和1944年的短文《随机积分》中,伊藤构造了关于布朗运动的积分——由于布朗运动轨道处处不可微且非有界变差,经典斯蒂尔杰斯积分不再适用——并证明了带有特征性二阶修正项的链式法则,即今日所称的伊藤公式(伊藤引理),从而赋予随机微分方程严格的逐轨道意义。
伊藤于1945年获博士学位,先后任教于名古屋大学与京都大学(1952年起任教授),并曾在普林斯顿高等研究院、奥胡斯大学和康奈尔大学任职,1976年至1979年任京都大学数理解析研究所(RIMS)所长。他的微积分成为扩散理论、随机控制与数理金融期权定价的标准工具,曾获沃尔夫奖(1987年)、京都奖(1998年)及首届卡尔·弗里德里希·高斯奖(2006年)。
工作单位: 名古屋大学, 京都大学, 康奈尔大学
日本