伊藤清
現地表記: 伊藤清
1915–2008, 日本、三重県北勢町(現いなべ市), 日本、京都
確率と統計微分方程式と力学系応用数学と計算数学
確率積分と確率微分方程式(伊藤解析と伊藤の公式)を創始した日本の確率論学者。確率論・物理学・数理ファイナンスで広く使われるブラウン運動の微積分を与えた。
伊藤清は東京帝国大学で数学を学び、1938年に卒業した。アンドレイ・コルモゴロフによる測度論的確率論と、ポール・レヴィによる標本路の直観的なアイデアに惹かれ、1939年から1943年まで内閣統計局に勤務し、理解ある上司のもと第二次世界大戦中に独力で研究を深めた。
1942年の論文「確率過程について(無限分解可能な確率法則)」および1944年の短報「確率積分」において、伊藤はブラウン運動に関する積分を構成した。ブラウン運動の経路は至るところ微分不可能で有界変動でもないため古典的なスティルチェス積分が適用できないが、彼はその積分を定義し、特有の2次の補正項を持つ連鎖律――今日「伊藤の公式(伊藤の補題)」と呼ばれる定理――を証明して、確率微分方程式に標本路ごとの厳密な意味を与えた。
1945年に博士号を取得し、名古屋大学を経て1952年に京都大学教授に就任。プリンストン高等研究所、オーフス大学、コーネル大学でも研究・教育にあたり、1976年から1979年まで京都大学数理解析研究所(RIMS)所長を務めた。彼の確率解析は拡散理論、確率制御、数理ファイナンスにおけるオプション価格理論の標準言語となり、ウルフ賞(1987年)、京都賞(1998年)、第1回カール・フリードリヒ・ガウス賞(2006年)を受賞した。
所属先: 名古屋大学, 京都大学, コーネル大学
日本